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光大证券乌龙指搅动A股市场 涉嫌巨额赔偿甚至刑责

2013-08-17 17:10  来源:中国广播网我要评论 

  中广网北京8月17日消息 据经济之声《天下公司》报道,昨天是本周最后的一个交易日,原本平淡无奇的大盘在11点后出现诡异上涨。1分钟内A股飙升5%,权重股几乎全部涨停。整个中午,市场都是在猜测中度过的,而在临近下午开盘时传出消息,暴涨缘于光大证券交易员的“乌龙指”,下午的市场随即快速跳水。光大证券引发了过山车行情,这也成为了A股史上最大的乌龙事件。

  昨天上午整个证券市场交易平淡无奇,期盼着午间休盘的交易员们此时已经略显慵懒,股民也在盘算着中午吃点什么。不过到了 11:05,A股市场金融、地产、石油类的几只重磅大盘股突然同时出现了极其诡异的直线飙升,沪指盘中瞬间飙涨100多点,大盘涨幅达到了5%。我们来听一位资深股民对昨天A股激情瞬间的回顾。

  资深股民:11点05分瞬间的工夫一下大盘就窜到2190点了,将近2200点了,工商银行、中石化一大堆银行股、权重股直接就奔涨停了,瞬间涨停。当时我看到我电脑突然一下窜了一条直线上去,我还以为我电脑坏了,我问我隔壁的那个炒股的一哥们,他说他也是,我说难道是网络坏了。后来一看不是网络坏了,之后大盘就开始慢慢回落了,大家可能反应是权重股爆发了呢,想着是国家队进场了。有一些人直接逢高就追进去了,下午就傻了,你想咱们现在还T+1,想逃还逃不掉,一般的小散户又没有对冲工具,直接就完蛋了,我感觉不少人微博和微信上都在说,都恨光大,说光大太讨厌。

  从上午11点05分31秒到11点05分56秒的短短26秒时间里,A股突然暴涨,石化双雄以及工行农行等银行股在内的71只大蓝筹瞬间涨停,几乎成为了中国股市的神话。

  股民们狂欢,认为是神秘资金进场,股市迎来希望,一时间利好传闻四起。比如,“从9月1日开始,A股可能将对300只权重股实行T+0交易”;“中投开始建仓金融股”等等。一向唱多的英大证券研究所所长李大霄更是连发数条微博,称:当一堆干柴,遇上星星之火,A股可能会出现“填鸭式”的上涨,还说最有可能是“国家队救市”。

  不过在诸多传闻中,“光大证券误操作”引起了关注,首先传闻的版本是光大证券误把虚拟盘全部切入市场实盘,合规部将被停职;还有传闻是,光大证券一个ETF套利产品下单失误,3000万股错写成3000万手。在这些真假传闻中,大盘快速跳水。

  午后,光大证券临时停牌。所有高管都禁止离开,等待证券监管部门的调查。下午14:20分,光大证券发布公告称,策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,承认“乌龙指”。随后,上交所确认A股早盘暴涨是光大证券系统问题。中国证监会新闻每周新闻通气会也比往常提前40分钟召开,确定已经对光大证券展开调查。

  证监会:今天上午光大证券股份公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,公司正在进行相关核查和处置,目前上交所和上海证监局正在抓紧对光大证券异常交易的原因展开调查,目前还没有调查结论。

  尽管还没有官方说法,但据知情人士透露,光大证券策略投资部门总经理杨健波所带领的团队出现了误操作,在使用新系统操作时将模拟盘突然切入实盘,成交量达72亿元。目前杨健波和他手下团队的联系方式已经在OA系统内消失,另外因为合规控制不力,光大证券合规部门人员已经全部被停职。

  还有一种说法称光大证券有更大乌龙,昨天上午11时许,光大证券策略投资部对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试。由于忽视了测试环境为实盘交易系统,加之测试时,把拟买入3000万股误搞成3000万手。

  由于这个交易团队成员由来自台湾的人士组成,而大陆股市和台湾市场每笔股票交易数量单位有差异,光大证券原本模拟测试交易变成实盘买卖,实际交易数量被无形放大100倍。

  事实上,系统故障造成股指瞬间大幅波动不乏先例,2012年就发生过美国最大的做市商之一骑士资本因为股票交易指令出错,导致150只股票价格集体异动。消息一经公布,骑士资本股价暴跌52.31%。

  今年5月,美国证交会指控纳斯达克证券交易所的系统设计缺陷和高管决策失误导致美国社交网站“脸谱”上市首日出现交易故障,纳斯达克为此支付了1000万美元了结指控。

  纽约证券交易所交易员马克说,在2010年5月美股出现过一次闪电崩溃,当时出现了18分钟的异常,之后也出现过几次类似情况,不过通过总结教训,现在已经有了完善的应急机制。

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编辑:袁颖

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