2019年8月29日，北京——全球管理咨询公司麦肯锡今日发布《麦肯锡中国银行业CEO季刊》2019年秋季刊——《新常态与数字化时代的风险管理》。报告认为，在新常态与数字化时代，风险管理已经成为银行“一把手”工程，银行高管普遍认识到，风险管理能力可以为银行创造竞争优势和韧性，银行需要平衡“业务”和“风险”之间的资源投放，打造专业化、数字化和精细化的风险管理体系，实现高质量发展。
中国经济高速增长带来的红利已经过去，未来一段时间，低增速将成为中国宏观经济的“新常态”。受实体经济低迷、利率市场化加速等多重因素影响，中国银行业增速明显放缓，2018年行业收入年增长率仅为7%，创2010年以来新低。同时，银行整体净利润增速放缓，资本回报率连续8年呈下跌趋势，2018年行业ROE仅为11.7%。2019年第一季度银行业净息差已经降到2.17%，最主要的40家银行平均净息差已经在2018年底降低至1.91%。从银行风险调整后价值创造的角度来看，中国银行业整体RAROC已经连续三年下降。通过RAROC价值树剖析，问题资产集中爆发带来的资产减值是最关键原因。截至2019年第一季度末,中国商业银行不良贷款率与不良贷款余额双双大幅提升，不良贷款率已升至1.80%，不良贷款余额超2.1万亿元人民币。
与此同时，随着互联网以及金融科技的蓬勃发展，颠覆性新模式不断涌现，它们往往以现有行业痛点为切入口，掀起巨大变革。可以说，数字化的发展进一步威胁着银行的生存空间。因此，对银行而言，风险管理的转型与创新已经迫在眉睫。
面对严峻的外部环境，银行风险管理能力的重要性日益凸显。首先，在经济下行期，银行面临问题资产集中爆发的压力，拨备以及资本占用的上升直接侵蚀银行盈利能力；其次，随着银行纷纷向高质量发展转型，它们的业务重心也不再以传统对公存款为主，而是开始探索新模式、寻找新增长点；鉴于此，银行风险管理条线也必须尽快适应这一模式转变，建立起与新模式相匹配的风控措施，支持业务可持续发展。第三，随着互联网技术与金融科技的快速发展，金融服务整体数字化转型已是大势所趋。对于银行而言，如果能将数字化浪潮带来的新算法、大数据以及新的技术手段，更好地融入到银行风控管理中去，必将为银行创造出额外价值。此外，不断提升的外部监管要求，也意味着银行业提升风控管理能力势在必行。
麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军表示：“在与国内各大银行的交流中，我们发现，风险管理已经成为越来越多董事长和行长心中的‘一号工程’。究其原因，一方面，银行风险管理能力的强弱，决定了其问题资产规模以及拨备覆盖，从而直接影响到银行利润、事关银行生命线；另一方面，专业的风险管理能力可以更好地支撑新业务、新模式，帮助银行打造面向未来的竞争力和银行发展的韧性。麦肯锡的全球调研数据显示，风险管理能帮助企业打造韧性，使得企业在经济低迷的初期和后期表现都很好。”
因此，麦肯锡认为，在新常态以及数字化时代的大背景下，银行要打造可持续竞争优势，必须直面风险管理的四大课题：
直面“降存量”：由于存量不良高企，“降存量”成为各家银行的首要任务，银行必须制定清晰目标、建立专业团队、探索多元化清收处置渠道；同时还要建立精细化配套管理机制，利用科学化工具方法，降低存量不良包袱，确保银行轻装前进；
打造“控新增”新能力：降低新增问题资产同样重要，建议银行以风险文化理念为指导，贷前强化客户准入，贷中建立专业独立审批制度，贷后围绕预警模型建立科学化贷后管理、以问责考核机制和系统工具为依托，建立完备的风险管控体系；
拥抱数字化“新模式”：数字化新时代涌现出诸多业务发展“新模式”，围绕小微企业、供应链金融、消费信贷等业务出现一系列新模式，银行应建立相应的数字化、线上化、精细化风险管理能力，助力新业务模式蓬勃发展；
构建“新能力”：银行一方面要加强数字化技术应用能力，在风险管控中应用大数据与分析技术，降本增效、创造价值；另一方面，针对数字化带来的新风险类型，如模型风险、网络风险等，银行要强化应对能力；
麦肯锡全球董事合伙人容觉生表示：“对银行风险管理而言，数字化与智能化变革具有重大战略价值。据麦肯锡测算，数字化风控可通过提升信贷管理效率、降低信贷与合规损失，帮助银行节省20%-30%的风险运营成本。但数字化风控更大的价值还在于清收不良资产、防范新风险，从而给银行创造出直接经济价值。得益于新的数据来源、高级分析法以及自动化技术进步，智能风控正在银行风险管理领域发挥前所未有的作用。”
麦肯锡全球副董事合伙人陈鸿铭表示：“银行资源有限，未来针对每‘1块钱’的新增投资，银行都应该思考究竟是优先投入到‘业务拓展’还是‘风险管理’领域？如何在两者之间取得平衡值得每位银行‘一把手’认真思考。要知道，风险管理投入带来的不良下降同样也能创造真金白银的价值，因此银行应当转变观念，仔细考虑投入产出，平衡资源投入。”
曲向军总结道：“中国银行业正处在‘以客户为中心，以技术为驱动，专业化、精细化、协同化，商业模式创新’的高质量发展转型关键期。这一时期风险管理尤为重要，将成为未来银行业的分水岭的重要驱动因素：短期而言，现有存量不良资产的处理能力直接影响银行的短期财务指标；中长期来看，打造具有核心竞争力的风险管理能力是未来银行业务发展的基石；而展望未来，能否利用数字化和大数据建立起全新业务模式，让风险和业务实现有机统一，决定了银行未来的成败。”
银行业董事长和行长需要立即行动起来，带领全行积极打造适应新常态、新模式发展要求的风险管理体系，从而提升竞争力，赢得市场。
